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* 人民币收五连升与中间价双双创近三周新高 * 中国央行10月15日起对代客远期售汇收取20%外汇风险准备金--消息
* 急剧提高远期购汇成本打压套利，缓和贬值预期--分析人士
* 新规激发各个市场波动，CNH急涨，两地价差快速收窄
* 贬值预期消退有赖于宏观经济稳定
(新增收盘报价及更多评论)
路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二收盘五连升至近三周新高，中间价亦连三日涨百点
刷新近三周新高。交易员表示，央行出台新规大幅提升远期购汇成本，打击套利，衍生品市场反应激烈，离岸
CNH亦大涨，两地价差明显收窄，央行连番出招，短期人民币贬值预期或逐渐淡化，当然要汇率贬值预期真正
消退，则更赖于经济稳定。
他们并指出，离岸CNH市场反应较在岸激烈，与在岸价差收窄至450点子左右，预计价差将进一步收窄；随
着远期购汇成本上升，远期购汇需求将出现下降，而套利区间收窄甚至消失，远掉市场活跃度价格下降，央行
新规很可能误伤真实需求的客盘。
"干预也好包括今天的措施也好，都是要稳定市场，即期最近也反弹不少了...现在往哪边都说得通，还
得看央行的意图吧。"一外资行行交易员表示。
另一外资行交易员表示，近期即期市场连续升值是因央行干预迹象明显，客盘本身应该没有这么强烈的反
应。
多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备
金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇
，有利於人民币汇率的整体稳定。 urn:newsml:reuters.com:*:nL4T11714Q
境内即期人民币兑美元今日收盘及盘中均创近三周新高，仅低於8月11日宣布汇改当日水平。
境内一年期美元掉期升水 CNY1Y=CFXS 今日大幅波动，早盘快速走升之后午后又回吐了大部分涨幅，最终
收盘涨幅明显收窄，且仍维持在1,200点子上方。
交易员指出，"早上市场反应有些过度，但对客盘来说，短期虽然增加了套利成本，这不代表现在套利就
没空间啊。"
另一银行交易员表示，对於后面的影响，远期购汇成本将上升，对於掉期点的走向，大概率是往利率平价
走，因为以前的购汇使得掉期点高於利率平价；另外，客户如果要做远期购汇，一个是期权，一个是即期加掉
期，估计期权市场会迎来比较大发展。
招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，此举有利於央行节省干预汇率的成本，减少外储消耗，但
根本而言，人民币贬值预期的消退有赖于宏观经济的趋势性好转。
今日人民币兑美元即期成交量 CNYSPTVOL=CFXT 为279亿美元，与上日282亿美元基本持平。上周五515亿
美元成交再次刷新历史次高，此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。
全球汇市方面，避险的日圆和低收益的欧元周二走高，因市场担心中国经济形势。投资者纷纷解除这两种
货币的空头押注。 FRX/CN
中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3677。外汇交易中心自8月24日开始，每天
五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.3645 6.3763 0.19%
中间价 CNY=SAEC 6.3752 6.3893 0.22%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 279亿美元 282亿美元
日内美元兑人民币相对於中 -0.17%(上限±2%) 日高 日低
间价最大波幅
日内波动幅度(pips) 126 6.3632 6.3758
今年以来升贬幅度 -2.52%
2005年汇改以来升贬幅度 30.04%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH= 6.4175 6.4409
一年期NDF
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市
商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货
币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
